При построении или оценке торговых систем большие выгоды от систем, по
которым торговля выполняется очень часто, обычно пропускаются. Система,
по которой торговля выполняется часто, имеет много преимуществ перед
менее активными системами, которые, кажется, более желательны, потому
что они имеют более лучшие относительные параметры оценки.
Если стратегия является выгодной, то чем чаще вы по ней торгуете, тем
больше денег вы должны делать. Приношу извинения за повторение,
казалось бы, очевидных вещей, но вы не представляете, как часто я слышу
рассуждения об отборе систем с самым высоким уровнем "ожидания" или
наиболее высоким "фактором прибыли", без увязывания этих показателей с
частотой торговли по данной системе. Говоря проще, наша цель должна
состоять в том, чтобы показать наибольшую прибыль с наименьшим уровнем
риска, и частота торговли играет определяющую роль в максимизации
доходности и управлении нашим риском.
